Сравнение BLMN с MCD
BLMN (Bloomin' Brands, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BLMN returned -7.16%/yr vs 11.32%/yr for MCD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLMN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции BLMN уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: -7.16% против 11.32% соответственно.
BLMN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- -31.31%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- -7.16%
MCD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам BLMN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 17.83% | -46.60% | -54.39% | 45.53% | -1.65% | 8.03% | -11.09% | 25.84% | -14.75% | 20.45% |
MCD McDonald's Corporation | -7.30% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BLMN and MCD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between BLMN and MCD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLMN:
$623.41M
MCD:
$199.67B
BLMN:
$0.25
MCD:
$12.13
BLMN:
28.53
MCD:
23.07
BLMN:
1.86
MCD:
3.71
BLMN:
0.16
MCD:
7.29
BLMN:
$3.97B
MCD:
$27.45B
BLMN:
$2.78B
MCD:
$12.10B
BLMN:
$229.40M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLMN vs. MCD — Ранг доходности на риск
BLMN
MCD
Сравнение BLMN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLMN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.38 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.00 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLMN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.35 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.53 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BLMN и MCD
Максимальная просадка BLMN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLMN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLMN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.50% | -73.20% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -19.05% | -29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -19.05% | -61.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -19.05% | -61.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.50% | -36.90% | -43.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.04% | -16.93% | -56.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.95% | -14.89% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.84% | 7.29% | +24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLMN и MCD
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLMN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 5.49% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 12.09% | +41.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.55% | 16.62% | +62.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 17.27% | +38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.11% | 20.40% | +33.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLMN и MCD
Дивидендная доходность BLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности MCD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 2.06% | 7.29% | 7.86% | 3.41% | 2.78% | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 2.01% | 1.50% | 1.55% | 1.42% |
MCD McDonald's Corporation | 2.63% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLMN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloomin' Brands, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLMN и MCD
BLMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 742.26M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.64M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BLMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.65M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLMN and MCD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLMN has higher volatility (12.79%) compared to MCD (5.49%). In terms of maximum drawdown, BLMN dropped -80.50% vs MCD's -73.20%.
BLMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLMN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор