Сравнение BLMN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BLMN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLMN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | -11.18% | -46.60% | -54.39% | 45.53% | -1.65% | 8.03% | -11.09% | 25.84% | -14.75% | 20.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BLMN показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BLMN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.60% против 14.06% соответственно.
BLMN
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -22.93%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -37.45%
- 5 лет*
- -24.94%
- 10 лет*
- -8.60%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLMN vs. SPY — Ранг доходности на риск
BLMN
SPY
Сравнение BLMN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLMN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.49 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.53 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.27 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.70 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.56 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BLMN и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLMN и SPY
Дивидендная доходность BLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 5.47% | 7.29% | 7.86% | 3.41% | 2.78% | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 2.01% | 1.50% | 1.55% | 1.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BLMN и SPY
Максимальная просадка BLMN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLMN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.50% | -55.19% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -12.05% | -36.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -24.50% | -56.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.50% | -33.72% | -46.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -5.53% | -74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -9.09% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 2.54% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLMN и SPY
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 5.35% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.82% | 9.50% | +34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.20% | 19.06% | +55.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 17.06% | +35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.26% | 17.92% | +34.34% |