PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLGR показывает доходность 10.51%, а FDRR немного ниже – 10.01%.

BLGR

1 день
-0.96%
1 месяц
6.35%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и FDRR

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.51%16.11%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%17.30%

Correlation

The correlation between BLGR and FDRR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов BLGR и FDRR

Секторы
BLGR
FDRR

Технологии

48.1%
34.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.7%

Финансовые услуги

8.2%
12.0%

Здравоохранение

6.7%
9.4%

Промышленность

6.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.8%

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Недвижимость

0.7%
2.9%

Энергетика

0.6%
3.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Технологии

BLGR
48.1%
FDRR
34.5%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
FDRR
10.7%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
FDRR
8.7%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
FDRR
12.0%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
FDRR
9.4%

Промышленность

BLGR
6.1%
FDRR
8.7%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
FDRR
4.8%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
FDRR
2.2%

Недвижимость

BLGR
0.7%
FDRR
2.9%

Энергетика

BLGR
0.6%
FDRR
3.6%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
FDRR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

BLGR vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.81

+1.15

Просадки

Сравнение просадок BLGR и FDRR

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-36.52%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.15%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-4.00%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и FDRR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

11.04%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.00%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.88%

-1.47%

Сравнение комиссий BLGR и FDRR

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и FDRR

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and FDRR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.23% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.29% for FDRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор