PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с FDRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 24.85% for FDRR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 7.30%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.90%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.85%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и FDRR

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.30%18.26%

Correlation

The correlation between BLGR and FDRR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between BLGR and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и FDRR

Секторы
BLGR
FDRR

Технологии

49.0%
38.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.2%

Финансовые услуги

7.7%
11.3%

Здравоохранение

6.9%
9.3%

Промышленность

6.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Энергетика

0.5%
3.2%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Технологии

BLGR
49.0%
FDRR
38.2%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
FDRR
10.1%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
FDRR
8.2%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
FDRR
11.3%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
FDRR
9.3%

Промышленность

BLGR
6.0%
FDRR
8.3%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
FDRR
4.5%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
FDRR
2.0%

Недвижимость

BLGR
0.6%
FDRR
2.8%

Энергетика

BLGR
0.5%
FDRR
3.2%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
FDRR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

BLGR vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.23

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.11

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.93

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

11.93

-6.53

BLGR vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и FDRR

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-36.52%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.52%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.59%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.99%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.09%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и FDRR

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.69%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.70%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.24%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.02%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.86%

-0.82%

Сравнение комиссий BLGR и FDRR

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и FDRR

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FDRR в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.18%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and FDRR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to FDRR (3.69%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 24.85% vs 20.51% for BLGR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 24.85% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.24% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.15% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор