PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с BLUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с BLUC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 20.19% for BLUC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и BLUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у BLUC с доходностью 6.55%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUC

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.12%
С начала года
6.55%
6 месяцев
5.28%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и BLUC

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		6.55%14.69%

Correlation

The correlation between BLGR and BLUC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.97

The correlation between BLGR and BLUC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и BLUC

Секторы
BLGR
BLUC

Технологии

49.0%
42.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.5%

Финансовые услуги

7.7%
9.2%

Здравоохранение

6.9%
7.4%

Промышленность

6.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.7%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Энергетика

0.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
1.5%

Технологии

BLGR
49.0%
BLUC
42.4%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
BLUC
12.9%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
BLUC
10.5%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
BLUC
9.2%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
BLUC
7.4%

Промышленность

BLGR
6.0%
BLUC
7.1%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
BLUC
3.7%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
BLUC
1.4%

Недвижимость

BLGR
0.6%
BLUC
1.6%

Энергетика

BLGR
0.5%
BLUC
2.4%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
BLUC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Bluemonte Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLTDBLGR с BINT
Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с DDTLBLUC с BLSTBLUC с BUFHBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с BVALBLUC с BUFX

Доходность на риск

BLGR vs. BLUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c BLUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRBLUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.07

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.90

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

7.74

-2.35

BLGR vs. BLUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLUC равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и BLUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и BLUC

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и BLUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRBLUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-10.69%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.69%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.74%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.63%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.61%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и BLUC

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRBLUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.36%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.85%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.57%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

13.55%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.55%

+2.49%

Сравнение комиссий BLGR и BLUC

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLUC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и BLUC

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BLUC в 0.53%

ПозицияTTM2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.53%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BLGR and BLUC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to BLUC (5.36%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs BLUC's -10.69%.

On 1-year performance, BLGR leads with 20.51% vs 20.19% for BLUC. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLGR has performed better with a 20.51% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

BLUC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.24% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLUC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.23% for BLUC.

BLUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и BLUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор