Сравнение BLGR с BLTD
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Bluemonte, while BLTD is a Long-Term Bond fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Over the past year, BLGR returned 21.92% vs 0.52% for BLTD. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью -1.17%.
BLGR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.66%
BLTD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.51K | $593.60K | $1.01M | |
| $366.04K | $341.79K | $453.62K |
Сравнение доходности по годам BLGR и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 11.68% | 16.59% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -1.17% | 3.76% |
Correlation
The correlation between BLGR and BLTD is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLGR vs. BLTD — Ранг доходности на риск
BLGR
BLTD
Сравнение BLGR c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLGR | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.10 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 0.23 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLGR и BLTD
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -4.97% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -4.97% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.87% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.77% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.23% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и BLTD
Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 1.80% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 5.26% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 6.69% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 6.82% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 6.82% | +9.49% |
Сравнение комиссий BLGR и BLTD
BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и BLTD
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BLTD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.32% | 0.17% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.46% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and BLTD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLGR has higher volatility (5.70%) compared to BLTD (1.80%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs BLTD's -4.97%.
On 1-year performance, BLGR leads with 21.92% vs 0.52% for BLTD. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLGR has performed better with a 21.92% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.
BLTD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.32% for BLGR.
BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLTD is Long-Term Bond. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.23% for BLTD.
BLGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор