PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLGR с BLST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BLGR и BLST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.35%.


BLGR

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.47%
1 год
22.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLST

1 день
0.08%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и BLST


2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF
5.66%16.59%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF
0.35%2.68%

Correlation

The correlation between BLGR and BLST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bluemonte Large Cap Growth ETF

Bluemonte Short Term Bond ETF

Доходность на риск

BLGR vs. BLST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 4141
Ранг коэф-та Мартина

BLST
Ранг доходности на риск BLST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLST: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLST: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLST: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c BLST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BLGRBLSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.92

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

5.89

+0.11

BLGR vs. BLST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLST равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и BLST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и BLST

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и BLST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BLGRBLSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-1.69%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-1.69%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-0.82%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-0.37%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.55%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и BLST

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BLGRBLSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

0.73%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

1.69%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

2.25%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

2.25%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

2.25%

+13.82%

Сравнение комиссий BLGR и BLST

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и BLST

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BLST в 3.38%


ПозицияTTM2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF
0.24%0.17%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF
3.38%2.11%

Часто задаваемые вопросы


BLGR and BLST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to BLST (0.73%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs BLST's -1.69%.

On 1-year performance, BLGR leads with 22.68% vs 3.24% for BLST. On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLGR has performed better with a 22.68% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

BLST has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.24% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLST is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.23% for BLST.

BLST currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и BLST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор