PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLES с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
3.62%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%15.30%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Global Hope ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий BLES и IDV

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

BLES vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLESIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.86

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.56

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.18

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

18.52

-10.44

BLES vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLESIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.86

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Корреляция

Корреляция между BLES и IDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и IDV

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок BLES и IDV

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


BLESIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-70.14%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.76%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-29.19%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.37%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-15.53%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.43%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и IDV

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.39%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLESIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.99%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.93%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.61%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.48%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.96%

+1.07%