PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLES с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с FYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLES (Inspire Global Hope ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while FYLD is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Cambria. BLES is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 5 years, BLES returned 8.30%/yr vs 12.79%/yr for FYLD. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLES charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности BLES и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 21.93%.

BLES

1 день
-0.44%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
9.60%
С начала года
15.92%
1 год
23.59%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
Всё время*
10.42%

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLES

Inspire Global Hope ETF
$597.33K$468.61K$442.76K

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

Сравнение доходности по годам BLES и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		15.92%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%23.41%

Correlation

The correlation between BLES and FYLD is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.75

The correlation between BLES and FYLD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLES и FYLD

Секторы
BLES
FYLD

Промышленность

20.7%
13.7%

Технологии

17.3%
2.7%

Финансовые услуги

13.0%
22.2%

Сырьевые материалы

9.1%
7.6%

Недвижимость

7.9%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Коммунальные услуги

7.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.4%

Энергетика

5.6%
25.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.9%

Промышленность

BLES
20.7%
FYLD
13.7%

Технологии

BLES
17.3%
FYLD
2.7%

Финансовые услуги

BLES
13.0%
FYLD
22.2%

Сырьевые материалы

BLES
9.1%
FYLD
7.6%

Недвижимость

BLES
7.9%
FYLD

-

Здравоохранение

BLES
7.4%
FYLD

-

Коммунальные услуги

BLES
7.1%
FYLD
3.9%

Потребительский циклический сектор

BLES
6.5%
FYLD
11.4%

Энергетика

BLES
5.6%
FYLD
25.1%

Потребительский защитный сектор

BLES
4.5%
FYLD
7.5%

Коммуникационные услуги

BLES
0.9%
FYLD
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с RISNBLES с TQQQ
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

BLES vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLES c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLESFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.96

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.07

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

6.27

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

19.10

-8.16

BLES vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLES и FYLD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-44.55%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.67%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-15.15%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-25.12%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.55%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.74%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.86%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и FYLD

Inspire Global Hope ETF (BLES) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 3.02% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.29%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.03%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.17%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.75%

+1.09%

Сравнение комиссий BLES и FYLD

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и FYLD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FYLD в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

BLES and FYLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLES has higher volatility (3.02%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs FYLD's -44.55%.

On 5-year performance, FYLD leads with 12.79% vs 8.30% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 12.79% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.77% for BLES.

BLES is categorized as Global Equities, while FYLD is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Inspire and Cambria. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор