PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с VTHRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BLDG returned 2.80%/yr vs 6.55%/yr for VTHRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 6.52%.

BLDG

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.26%
1 год
14.51%
3 года*
10.36%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
-0.02%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.56%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		11.81%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.25%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%12.66%

Correlation

The correlation between BLDG and VTHRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.68

Over the past year, the correlation between BLDG and VTHRX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

BLDG vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDGVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.00

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.82

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.60

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

11.15

-6.56

BLDG vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDG и VTHRX

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-49.57%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.56%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-9.64%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-22.75%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-6.18%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.53%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и VTHRX

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

7.09%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

8.53%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

10.43%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

11.28%

+4.24%

Сравнение комиссий BLDG и VTHRX

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и VTHRX

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности VTHRX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.42%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and VTHRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.71%) compared to VTHRX (3.52%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор