Сравнение BLDG с VRAI
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 3.09%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 20.62%.
BLDG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDG и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 10.88% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 20.62% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | 26.35% |
Correlation
The correlation between BLDG and VRAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between BLDG and VRAI has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. VRAI — Ранг доходности на риск
BLDG
VRAI
Сравнение BLDG c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 5.42 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 16.64 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и VRAI
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -47.51% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -4.82% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -16.89% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -26.71% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.97% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -10.02% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.57% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и VRAI
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.42% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 8.32% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.00% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.62% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 22.06% | -6.51% |
Сравнение комиссий BLDG и VRAI
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и VRAI
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VRAI в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.30% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.90% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and VRAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (4.61%) compared to VRAI (3.42%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 3.09% for BLDG. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.90% for VRAI.
They also come from different issuers: Cambria and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор