PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.40%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и VRAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%25.60%

Correlation

The correlation between BLDG and VRAI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between BLDG and VRAI has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLDG и VRAI

Секторы
BLDG
VRAI

Недвижимость

98.6%
33.6%

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

BLDG
98.6%
VRAI
33.6%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
VRAI

-

Сырьевые материалы

BLDG

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

VRAI
1.9%

Энергетика

BLDG

-

VRAI
32.4%

Здравоохранение

BLDG

-

VRAI

-

Промышленность

BLDG

-

VRAI

-

Технологии

BLDG

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

BLDG

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

BLDG vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.50

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.54

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

6.14

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

19.39

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.50

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BLDG и VRAI

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-47.51%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-4.82%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-16.89%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-26.71%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.09%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.52%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и VRAI

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.58% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.63%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.47%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.88%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.65%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

22.13%

-6.59%

Сравнение комиссий BLDG и VRAI

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и VRAI

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and VRAI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 2.40% for BLDG. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.19% for VRAI.

They also come from different issuers: Cambria and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор