PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLDG с URE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLDG и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%22.71%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%.


BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*

URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Real Estate ETF

ProShares Ultra Real Estate

Сравнение комиссий BLDG и URE

BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Доходность на риск

BLDG vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLDGUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.19

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.05

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.26

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

-0.79

+2.90

BLDG vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа URE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLDGUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.07

+0.45

Корреляция

Корреляция между BLDG и URE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и URE

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности URE в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и URE

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и URE.


Загрузка...

Показатели просадок


BLDGUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-97.16%

+69.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-22.93%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-63.66%

+36.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-57.49%

+48.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-64.63%

+55.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

7.62%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и URE

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLDGUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.32%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

19.04%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

32.48%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

37.23%

-22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

40.49%

-24.89%