Сравнение BLDG с URE
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while URE is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 3.09%/yr vs -3.22%/yr for URE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 20.85%.
BLDG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам BLDG и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 10.88% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.85% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | 23.69% |
Correlation
The correlation between BLDG and URE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between BLDG and URE shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. URE — Ранг доходности на риск
BLDG
URE
Сравнение BLDG c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.28 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и URE
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -97.16% | +69.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -16.50% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -33.77% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -63.66% | +36.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -49.82% | +48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -64.46% | +55.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.79% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и URE
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.61%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.64% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 21.24% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 28.03% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 37.43% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 40.62% | -25.07% |
Сравнение комиссий BLDG и URE
BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и URE
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности URE в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.30% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.02% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and URE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (10.64%) compared to BLDG (4.61%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs URE's -97.16%.
On 5-year performance, BLDG leads with 3.09% vs -3.22% for URE. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.09% return vs -3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
BLDG has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.02% for URE.
They also come from different issuers: Cambria and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.95% for URE.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор