PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с TRTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. BLDG is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.40%/yr vs 5.94%/yr for TRTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.26%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и TRTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%11.04%

Correlation

The correlation between BLDG and TRTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.59

The correlation between BLDG and TRTY shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLDG и TRTY

Секторы
BLDG
TRTY

Недвижимость

98.6%
8.7%

Финансовые услуги

1.4%
15.8%

Сырьевые материалы

-

11.1%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

18.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

13.4%

Технологии

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Недвижимость

BLDG
98.6%
TRTY
8.7%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
TRTY
15.8%

Сырьевые материалы

BLDG

-

TRTY
11.1%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

TRTY
3.9%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

TRTY
7.9%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

TRTY
3.8%

Энергетика

BLDG

-

TRTY
18.2%

Здравоохранение

BLDG

-

TRTY
2.6%

Промышленность

BLDG

-

TRTY
13.4%

Технологии

BLDG

-

TRTY
7.7%

Коммунальные услуги

BLDG

-

TRTY
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

BLDG vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGTRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.50

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.16

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.34

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

17.93

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.50

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BLDG и TRTY

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-22.35%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.49%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-9.25%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-13.72%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.48%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.16%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.33%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и TRTY

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.20%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.25%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

9.54%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

10.62%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

10.41%

+5.13%

Сравнение комиссий BLDG и TRTY

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и TRTY

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности TRTY в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and TRTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.58%) compared to TRTY (2.20%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs TRTY's -22.35%.

On 5-year performance, TRTY leads with 5.94% vs 2.40% for BLDG. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 5.94% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.00% for TRTY.

BLDG is categorized as REIT, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.44% for TRTY.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор