PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

BLDG и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDG и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий BLDG и LMBS

BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF

Доходность на риск

BLDG vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.19

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.92

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.26

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

13.88

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.19

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.17

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.13

-0.74

Корреляция

Корреляция между BLDG и LMBS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и LMBS

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и LMBS

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDGLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-6.49%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-1.72%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-6.16%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-0.87%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-0.81%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.40%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и LMBS

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDGLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

0.88%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

1.37%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

2.57%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

2.55%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

2.38%

+13.22%