Сравнение BLDG с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
BLDG и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BLDG и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDG и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -9.99% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLDG и DFAR
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Доходность на риск
BLDG vs. DFAR — Ранг доходности на риск
BLDG
DFAR
Сравнение BLDG c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDG | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.93 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDG | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BLDG и DFAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и DFAR
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности DFAR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLDG и DFAR
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDG | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -32.27% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.10% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.40% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -14.75% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.15% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и DFAR
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDG | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.52% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.27% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.03% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 19.31% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.31% | -3.71% |