PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. BLCV is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 19.09%/yr vs 22.37%/yr for VTI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и VTI

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%15.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%16.60%

Correlation

The correlation between BLCV and VTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.77

The correlation between BLCV and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и VTI

Секторы
BLCV
VTI

Технологии

16.8%
33.5%

Финансовые услуги

16.5%
12.0%

Промышленность

13.8%
9.8%

Здравоохранение

12.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.0%

Энергетика

6.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.7%

Коммунальные услуги

4.9%
2.3%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Технологии

BLCV
16.8%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
VTI
12.0%

Промышленность

BLCV
13.8%
VTI
9.8%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
VTI
10.0%

Энергетика

BLCV
6.3%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
VTI
2.3%

Недвижимость

BLCV
2.7%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BLCV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.38

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.24

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.24

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

14.94

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.51

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BLCV и VTI

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-55.45%

+42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.92%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-19.30%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-8.03%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и VTI

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.92% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.13%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.17%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.40%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

18.30%

-5.53%

Сравнение комиссий BLCV и VTI

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и VTI

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and VTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCV has higher volatility (2.92%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs 19.09% for BLCV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.01% for VTI.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор