PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. BLCV is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.65%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и USL

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%12.63%15.71%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%6.26%

Correlation

The correlation between BLCV and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between BLCV and USL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BLCV и USL

Секторы
BLCV
USL

Технологии

16.8%

-

Финансовые услуги

16.5%
4.5%

Промышленность

13.8%

-

Здравоохранение

12.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Энергетика

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

BLCV
16.8%
USL

-

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
USL
4.5%

Промышленность

BLCV
13.8%
USL

-

Здравоохранение

BLCV
12.3%
USL

-

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
USL

-

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
USL

-

Энергетика

BLCV
6.3%
USL

-

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
USL

-

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
USL

-

Недвижимость

BLCV
2.7%
USL

-

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BLCV vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.04

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.58

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.47

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

7.02

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.01

+1.46

Просадки

Сравнение просадок BLCV и USL

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-89.06%

+75.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-16.76%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-23.33%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-38.16%

+38.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-61.46%

+59.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

8.27%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и USL

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 2.85%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

10.53%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

23.33%

-14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

28.54%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

30.08%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

32.35%

-19.58%

Сравнение комиссий BLCV и USL

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и USL

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to BLCV (2.85%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, BLCV leads with 18.65% vs 18.42% for USL. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 18.65% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BLCV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for USL.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор