PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с PVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.17%/yr vs 23.34%/yr for PVAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 12.96%.

BLCV

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.91%
1 год
18.72%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.02%
1 год
31.50%
3 года*
23.34%
5 лет*
16.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и PVAL

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.96%24.13%19.30%16.04%

Correlation

The correlation between BLCV and PVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.89

The correlation between BLCV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и PVAL

Секторы
BLCV
PVAL

Технологии

18.3%
17.1%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

14.2%
11.4%

Здравоохранение

11.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.1%

Энергетика

6.0%
7.3%

Коммунальные услуги

4.4%
4.3%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.4%
4.6%

Технологии

BLCV
18.3%
PVAL
17.1%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
PVAL
11.8%

Промышленность

BLCV
14.2%
PVAL
11.4%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
PVAL
10.2%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
PVAL
9.9%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
PVAL
4.3%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
PVAL
5.1%

Энергетика

BLCV
6.0%
PVAL
7.3%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
PVAL
4.3%

Недвижимость

BLCV
2.7%
PVAL
2.0%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
PVAL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

BLCV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.85

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.98

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.38

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

16.61

-8.12

BLCV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и PVAL

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-16.64%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.22%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-15.42%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.08%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.00%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.90%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и PVAL

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 3.36%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.55%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.61%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.13%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

15.29%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

15.23%

-2.42%

Сравнение комиссий BLCV и PVAL

И BLCV, и PVAL имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и PVAL

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and PVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.55%) compared to BLCV (3.36%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs PVAL's -16.64%.

On 3-year performance, PVAL leads with 23.34% vs 18.17% for BLCV. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PVAL has performed better with a 23.34% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV and PVAL have the same expense ratio: 0.55% per year.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.97% for PVAL.

They also come from different issuers: BlackRock and Putnam.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор