PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

BLCV и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и PVAL

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий BLCV и PVAL

И BLCV, и PVAL имеют комиссию равную 0.55%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BLCV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.06

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.98

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

8.77

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.96

+0.29

Корреляция

Корреляция между BLCV и PVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и PVAL

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и PVAL

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-16.64%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.94%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.98%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.10%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и PVAL

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.44%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.51%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.11%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

15.38%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

15.38%

-2.57%