PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с LCTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и LCTD

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%5.13%

Correlation

The correlation between BLCV and LCTD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.67

The correlation between BLCV and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и LCTD

Секторы
BLCV
LCTD

Технологии

18.3%
12.0%

Финансовые услуги

14.9%
26.9%

Промышленность

14.2%
16.8%

Здравоохранение

11.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.7%

Энергетика

6.0%
4.7%

Коммунальные услуги

4.4%
3.5%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Сырьевые материалы

2.4%
6.7%

Технологии

BLCV
18.3%
LCTD
12.0%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
LCTD
26.9%

Промышленность

BLCV
14.2%
LCTD
16.8%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
LCTD
9.7%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
LCTD
7.5%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
LCTD
3.4%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
LCTD
5.7%

Энергетика

BLCV
6.0%
LCTD
4.7%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
LCTD
3.5%

Недвижимость

BLCV
2.7%
LCTD
1.5%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
LCTD
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

BLCV vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.07

—

BLCV vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и LCTD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и LCTD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.04%

—

Сравнение комиссий BLCV и LCTD

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и LCTD

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and LCTD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.01% for BLCV.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while LCTD is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.20% for LCTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор