PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с IUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while IUSV is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и IUSV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%15.08%

Correlation

The correlation between BLCV and IUSV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.91

The correlation between BLCV and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и IUSV

Секторы
BLCV
IUSV

Технологии

18.3%
21.7%

Финансовые услуги

14.9%
14.9%

Промышленность

14.2%
10.9%

Здравоохранение

11.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.7%

Энергетика

6.0%
7.0%

Коммунальные услуги

4.4%
4.3%

Недвижимость

2.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.5%

Технологии

BLCV
18.3%
IUSV
21.7%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
IUSV
14.9%

Промышленность

BLCV
14.2%
IUSV
10.9%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
IUSV
11.1%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
IUSV
11.2%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
IUSV
3.0%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
IUSV
8.7%

Энергетика

BLCV
6.0%
IUSV
7.0%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
IUSV
4.3%

Недвижимость

BLCV
2.7%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
IUSV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

BLCV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.25

—

BLCV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и IUSV

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и IUSV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.98%

—

Сравнение комиссий BLCV и IUSV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и IUSV

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and IUSV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.04% for IUSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор