Сравнение BLCV с INRO

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у INRO с доходностью -3.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BLCV и INRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности INRO в 0.76%

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и INRO.

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.