PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.65%/yr vs 17.41%/yr for GCOW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и GCOW

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%12.63%15.71%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%8.57%

Correlation

The correlation between BLCV and GCOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.64

The correlation between BLCV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и GCOW

Секторы
BLCV
GCOW

Технологии

16.8%
0.9%

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

13.8%
12.4%

Здравоохранение

12.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.6%

Энергетика

6.3%
24.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
17.1%

Коммунальные услуги

4.9%
4.1%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
7.3%

Технологии

BLCV
16.8%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
GCOW

-

Промышленность

BLCV
13.8%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
GCOW
4.6%

Энергетика

BLCV
6.3%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
GCOW
17.1%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
GCOW
4.1%

Недвижимость

BLCV
2.7%
GCOW

-

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

BLCV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.52

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.63

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.71

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

15.05

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.59

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BLCV и GCOW

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-37.64%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-4.77%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-12.35%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.73%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-5.84%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.81%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и GCOW

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.85% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.85%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.99%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.81%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

13.49%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

16.20%

-3.43%

Сравнение комиссий BLCV и GCOW

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и GCOW

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and GCOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to BLCV (2.85%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, BLCV leads with 18.65% vs 17.41% for GCOW. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 18.65% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.26% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор