PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.65%/yr vs 15.03%/yr for DIVZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%12.63%15.71%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%5.81%

Correlation

The correlation between BLCV and DIVZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.78

The correlation between BLCV and DIVZ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCV и DIVZ

Секторы
BLCV
DIVZ

Технологии

16.8%
8.0%

Финансовые услуги

16.5%
8.7%

Промышленность

13.8%
4.6%

Здравоохранение

12.3%
16.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.6%

Энергетика

6.3%
19.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
20.0%

Коммунальные услуги

4.9%
17.2%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
5.7%

Технологии

BLCV
16.8%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
DIVZ
8.7%

Промышленность

BLCV
13.8%
DIVZ
4.6%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
DIVZ
16.0%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
DIVZ
5.9%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
DIVZ
6.6%

Энергетика

BLCV
6.3%
DIVZ
19.4%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
DIVZ
20.0%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

BLCV
2.7%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

BLCV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.13

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.67

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.79

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

4.44

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.13

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.89

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BLCV и DIVZ

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-15.42%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-5.83%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-9.52%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.50%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.49%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.35%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и DIVZ

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 2.85%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.33%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.02%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.28%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

12.65%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

12.57%

+0.20%

Сравнение комиссий BLCV и DIVZ

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и DIVZ

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and DIVZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to BLCV (2.85%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs DIVZ's -15.42%.

On 3-year performance, BLCV leads with 18.65% vs 15.03% for DIVZ. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 18.65% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.26% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and TrueShares. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.65% for DIVZ.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор