PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с AVLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.27%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
16.46%
С начала года
22.07%
1 год
35.86%
3 года*
21.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и AVLV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		22.07%15.12%17.49%15.99%

Correlation

The correlation between BLCV and AVLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.87

The correlation between BLCV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и AVLV

Секторы
BLCV
AVLV

Технологии

18.3%
16.8%

Финансовые услуги

14.9%
16.3%

Промышленность

14.2%
15.2%

Здравоохранение

11.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.7%

Энергетика

6.0%
14.8%

Коммунальные услуги

4.4%
0.3%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Технологии

BLCV
18.3%
AVLV
16.8%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
AVLV
16.3%

Промышленность

BLCV
14.2%
AVLV
15.2%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
AVLV
7.7%

Энергетика

BLCV
6.0%
AVLV
14.8%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
AVLV
0.3%

Недвижимость

BLCV
2.7%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
AVLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

BLCV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.53

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.36

—

BLCV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и AVLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и AVLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Сравнение комиссий BLCV и AVLV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и AVLV

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and AVLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.15% for AVLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор