PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 19.09%/yr vs 11.81%/yr for ABEQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%15.71%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%2.97%

Correlation

The correlation between BLCV and ABEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.74

The correlation between BLCV and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и ABEQ

Секторы
BLCV
ABEQ

Технологии

16.8%
4.4%

Финансовые услуги

16.5%
24.8%

Промышленность

13.8%
8.3%

Здравоохранение

12.3%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Энергетика

6.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
10.9%

Коммунальные услуги

4.9%
1.4%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
17.0%

Технологии

BLCV
16.8%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
ABEQ
24.8%

Промышленность

BLCV
13.8%
ABEQ
8.3%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
ABEQ
7.2%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
ABEQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
ABEQ

-

Энергетика

BLCV
6.3%
ABEQ
10.3%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
ABEQ
10.9%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

BLCV
2.7%
ABEQ

-

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
ABEQ
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

BLCV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.12

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.62

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.26

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

3.08

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.12

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.57

+0.93

Просадки

Сравнение просадок BLCV и ABEQ

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-27.82%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.89%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-7.95%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.08%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.22%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и ABEQ

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.05%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.67%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

8.92%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

10.82%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

13.84%

-1.07%

Сравнение комиссий BLCV и ABEQ

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и ABEQ

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and ABEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCV has higher volatility (2.92%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, BLCV leads with 19.09% vs 11.81% for ABEQ. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 19.09% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

BLCV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: BlackRock and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.85% for ABEQ.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор