PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 34.21% vs 11.14% for SELV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и SELV

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%17.07%13.54%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%7.14%

Correlation

The correlation between BLCR and SELV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.42

Over the past year, the correlation between BLCR and SELV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLCR и SELV

Секторы
BLCR
SELV

Технологии

34.3%
21.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
15.8%

Промышленность

13.7%
7.5%

Финансовые услуги

12.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.9%

Здравоохранение

7.6%
17.0%

Энергетика

2.2%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BLCR
34.3%
SELV
21.4%

Коммуникационные услуги

BLCR
14.6%
SELV
15.8%

Промышленность

BLCR
13.7%
SELV
7.5%

Финансовые услуги

BLCR
12.5%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

BLCR
11.1%
SELV
4.9%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
SELV
17.0%

Энергетика

BLCR
2.2%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
SELV
2.8%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
SELV
7.6%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

SELV
12.3%

Недвижимость

BLCR

-

SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

BLCR vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.18

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.74

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.89

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

5.03

+9.63

BLCR vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и SELV

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-13.73%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-5.92%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

0.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.37%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и SELV

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.60%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

7.67%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

9.53%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

11.95%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

11.95%

+5.68%

Сравнение комиссий BLCR и SELV

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и SELV

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and SELV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.88%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and SEI. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.15% for SELV.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор