PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

BLCR и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и SAMT

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий BLCR и SAMT

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.02

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.65

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

4.14

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

11.64

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.77

+0.67

Корреляция

Корреляция между BLCR и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и SAMT

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и SAMT

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-20.57%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.76%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.23%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.00%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и SAMT

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.89%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.92%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

17.68%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.77%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

16.77%

+0.83%