Сравнение BLCR с RAFE
BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past year, BLCR returned 35.25% vs 32.76% for RAFE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности BLCR и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLCR показывает доходность 19.04%, а RAFE немного ниже – 18.95%.
BLCR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.00%
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.62M | $18.64M | $32.54M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам BLCR и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 19.04% | 30.93% | 17.07% | 13.54% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 15.32% |
Correlation
The correlation between BLCR and RAFE is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between BLCR and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCR vs. RAFE — Ранг доходности на риск
BLCR
RAFE
Сравнение BLCR c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCR | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.41 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 17.54 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCR и RAFE
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCR | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -35.74% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -7.46% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.03% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.07% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.87% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и RAFE
iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCR | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.28% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 8.77% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 11.40% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.06% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.26% | -1.51% |
Сравнение комиссий BLCR и RAFE
BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и RAFE
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RAFE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BLCR and RAFE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (6.05%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 32.76% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 32.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.28% for BLCR.
They also come from different issuers: BlackRock and PIMCO. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCR и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор