Сравнение BLCR с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
BLCR и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BLCR и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCR и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -0.84% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 15.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.54%.
BLCR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCR и QUAL
BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Доходность на риск
BLCR vs. QUAL — Ранг доходности на риск
BLCR
QUAL
Сравнение BLCR c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCR | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.21 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.21 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 5.43 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCR | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.75 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BLCR и QUAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и QUAL
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.27% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BLCR и QUAL
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCR | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -34.06% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -9.03% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.78% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.15% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.56% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и QUAL
Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCR | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.32% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.27% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 17.46% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.33% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.08% | -0.49% |