PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BLCR is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, BLCR returned 34.21% vs 27.28% for QQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLCR показывает доходность 15.35%, а QQQ немного ниже – 15.19%.

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и QQQ

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%17.07%13.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%17.19%

Correlation

The correlation between BLCR and QQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between BLCR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и QQQ

Секторы
BLCR
QQQ

Технологии

34.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.6%
14.3%

Промышленность

13.7%
2.6%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.4%

Здравоохранение

7.6%
3.7%

Энергетика

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BLCR
34.3%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

BLCR
14.6%
QQQ
14.3%

Промышленность

BLCR
13.7%
QQQ
2.6%

Финансовые услуги

BLCR
12.5%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

BLCR
11.1%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
QQQ
3.7%

Энергетика

BLCR
2.2%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
QQQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

QQQ
6.4%

Недвижимость

BLCR

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BLCR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.47

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.00

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.29

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

8.13

+6.53

BLCR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и QQQ

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-82.97%

+61.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.96%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.29%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-32.66%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.36%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и QQQ

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 4.88%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.53%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

15.52%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.69%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.81%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

22.44%

-4.81%

Сравнение комиссий BLCR и QQQ

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и QQQ

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BLCR and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to BLCR (4.88%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 27.28% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.29% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.18% for QQQ.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор