Сравнение BLCR с QJUN

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у QJUN с доходностью -0.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QJUN в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QJUN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и QJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BLCR и QJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как QJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и QJUN.

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.