PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, BLCR returned 35.25% vs 50.82% for NRSH. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

Сравнение доходности по годам BLCR и NRSH

2026 (YTD)202520242023
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%5.55%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between BLCR and NRSH is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between BLCR and NRSH shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCR и NRSH

Секторы
BLCR
NRSH

Технологии

36.6%
56.1%

Промышленность

13.7%
41.1%

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

9.7%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Энергетика

2.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

BLCR
36.6%
NRSH
56.1%

Промышленность

BLCR
13.7%
NRSH
41.1%

Коммуникационные услуги

BLCR
13.3%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.3%
NRSH

-

Финансовые услуги

BLCR
9.7%
NRSH

-

Здравоохранение

BLCR
9.7%
NRSH

-

Сырьевые материалы

BLCR
2.3%
NRSH

-

Коммунальные услуги

BLCR
2.3%
NRSH

-

Энергетика

BLCR
2.2%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

NRSH

-

Недвижимость

BLCR

-

NRSH
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Core Active ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

BLCR vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLCR c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.84

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.47

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.69

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

12.49

+1.29

BLCR vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и NRSH

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-24.01%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-13.84%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-6.39%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.58%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.08%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и NRSH

Текущая волатильность для iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) составляет 6.05%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.24%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

23.35%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

27.70%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

22.60%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

22.60%

-4.85%

Сравнение комиссий BLCR и NRSH

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и NRSH

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and NRSH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to BLCR (6.05%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 35.25% for BLCR. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 35.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and Aztlan. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.75% for NRSH.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор