PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с KAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for KAT.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и KAT

2026 (YTD)2025
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%11.78%
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%

Correlation

The correlation between BLCR and KAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов BLCR и KAT

Секторы
BLCR
KAT

Технологии

35.7%
12.5%

Промышленность

13.5%
14.4%

Финансовые услуги

12.1%
26.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.1%

Здравоохранение

7.6%
22.9%

Сырьевые материалы

2.2%
4.2%

Энергетика

2.2%
6.2%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCR
35.7%
KAT
12.5%

Промышленность

BLCR
13.5%
KAT
14.4%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
KAT
26.2%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
KAT
6.3%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
KAT
5.1%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
KAT
22.9%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
KAT
4.2%

Энергетика

BLCR
2.2%
KAT
6.2%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
KAT

-

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

KAT
2.1%

Недвижимость

BLCR

-

KAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Scharf ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с USPXKAT с FJUN

Доходность на риск

BLCR vs. KAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRKATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.17

+1.73

Просадки

Сравнение просадок BLCR и KAT

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и KAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-9.25%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.98%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.20%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и KAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

10.48%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

10.48%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

10.48%

+6.99%

Сравнение комиссий BLCR и KAT

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и KAT

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and KAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: BlackRock and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.75% for KAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и KAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор