PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с HCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).

BLCR и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и HCMT

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ

Сравнение комиссий BLCR и HCMT

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRHCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.53

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.87

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

0.89

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

2.46

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.53

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.49

+0.95

Корреляция

Корреляция между BLCR и HCMT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и HCMT

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HCMT в 0.46%

TTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и HCMT

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и HCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-36.26%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-19.31%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-13.43%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.33%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.98%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и HCMT

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 7.08%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.49%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

20.06%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

29.73%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

29.00%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

29.00%

-11.40%