PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с BPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 34.21% vs -13.26% for BPAY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -0.95%.

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и BPAY

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%17.07%13.54%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%17.28%25.23%

Correlation

The correlation between BLCR and BPAY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between BLCR and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и BPAY

Секторы
BLCR
BPAY

Технологии

34.3%
30.5%

Коммуникационные услуги

14.6%

-

Промышленность

13.7%
5.1%

Финансовые услуги

12.5%
58.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.4%

Здравоохранение

7.6%

-

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

BLCR
34.3%
BPAY
30.5%

Коммуникационные услуги

BLCR
14.6%
BPAY

-

Промышленность

BLCR
13.7%
BPAY
5.1%

Финансовые услуги

BLCR
12.5%
BPAY
58.0%

Потребительский циклический сектор

BLCR
11.1%
BPAY
6.4%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
BPAY

-

Энергетика

BLCR
2.2%
BPAY

-

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
BPAY

-

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
BPAY

-

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

BPAY

-

Недвижимость

BLCR

-

BPAY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

BLCR vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.51

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.56

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.40

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

-0.72

+15.38

BLCR vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и BPAY

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-33.62%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-33.62%

+23.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-16.32%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.84%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

18.48%

-16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и BPAY

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 4.88%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.81%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

20.22%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

26.15%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

24.49%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

24.49%

-6.86%

Сравнение комиссий BLCR и BPAY

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и BPAY

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BPAY в 6.84%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and BPAY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (6.81%) compared to BLCR (4.88%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs BPAY's -33.62%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs -13.26% for BPAY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.29% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.70% for BPAY.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор