PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 35.25% vs 31.26% for AVIE. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLCR показывает доходность 19.04%, а AVIE немного ниже – 18.60%.

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

Сравнение доходности по годам BLCR и AVIE

2026 (YTD)202520242023
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%13.54%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%3.87%

Correlation

The correlation between BLCR and AVIE is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.31

Over the past year, the correlation between BLCR and AVIE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLCR и AVIE

Секторы
BLCR
AVIE

Технологии

36.6%
0.1%

Промышленность

13.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.1%

Финансовые услуги

9.7%
15.7%

Здравоохранение

9.7%
29.6%

Сырьевые материалы

2.3%
9.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Энергетика

2.2%
26.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

BLCR
36.6%
AVIE
0.1%

Промышленность

BLCR
13.7%
AVIE
1.7%

Коммуникационные услуги

BLCR
13.3%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.3%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

BLCR
9.7%
AVIE
15.7%

Здравоохранение

BLCR
9.7%
AVIE
29.6%

Сырьевые материалы

BLCR
2.3%
AVIE
9.0%

Коммунальные услуги

BLCR
2.3%
AVIE
0.0%

Энергетика

BLCR
2.2%
AVIE
26.5%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

AVIE
16.9%

Недвижимость

BLCR

-

AVIE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Core Active ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

BLCR vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLCR c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.15

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.60

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

6.32

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

21.54

-7.76

BLCR vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и AVIE

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-12.39%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-4.97%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.72%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.92%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.46%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и AVIE

iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

2.71%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.39%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

9.98%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

12.84%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

12.84%

+4.91%

Сравнение комиссий BLCR и AVIE

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и AVIE

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and AVIE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 31.26% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 31.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор