PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с ADPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Adaptiv Select ETF (ADPV).

BLCR и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и ADPV

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 1.03%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI

Сравнение комиссий BLCR и ADPV

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRADPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.16

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.65

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.92

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

6.46

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ADPV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.87

+0.57

Корреляция

Корреляция между BLCR и ADPV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и ADPV

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ADPV в 0.69%

TTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и ADPV

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, примерно равная максимальной просадке ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и ADPV.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-22.30%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.88%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.12%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.53%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и ADPV

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 7.08%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.47%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

20.36%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

23.18%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

21.00%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

21.00%

-3.40%