Сравнение BLCN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BLCN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCN - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | -11.69% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 33.94% | -19.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BLCN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -22.06%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -14.37%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCN и VTI
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BLCN vs. VTI — Ранг доходности на риск
BLCN
VTI
Сравнение BLCN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.52 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.54 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.30 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.61 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BLCN и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и VTI
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 3.41% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и VTI
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -55.45% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -12.30% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -25.36% | -42.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -5.54% | -51.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -8.08% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.60% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и VTI
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 5.48% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 9.75% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 19.02% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 17.41% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 18.29% | +12.59% |