PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -9.76%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%20.24%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between BLCN and UJUN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.61

The correlation between BLCN and UJUN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и UJUN

Секторы
BLCN
UJUN

Технологии

57.1%
36.2%

Промышленность

16.0%
8.1%

Финансовые услуги

7.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

BLCN
57.1%
UJUN
36.2%

Промышленность

BLCN
16.0%
UJUN
8.1%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
UJUN
10.1%

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
UJUN
2.3%

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
UJUN
10.9%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

UJUN
4.9%

Энергетика

BLCN

-

UJUN
3.5%

Здравоохранение

BLCN

-

UJUN
8.4%

Недвижимость

BLCN

-

UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с GBTC
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

BLCN vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.58

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.94

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.79

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

23.27

-21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.58

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.77

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.78

-0.70

Просадки

Сравнение просадок BLCN и UJUN

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-13.73%

-53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-2.84%

-26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-11.24%

-34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-11.96%

-55.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-0.15%

-44.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-2.06%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

0.46%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и UJUN

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

0.43%

+13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

3.25%

+24.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

4.20%

+31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

8.32%

+26.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

8.77%

+22.45%

Сравнение комиссий BLCN и UJUN

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и UJUN

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and UJUN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, UJUN leads with 6.41% vs -9.76% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UJUN has performed better with a 6.41% return vs -9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for UJUN.

BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор