Сравнение BLCN с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
BLCN и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCN - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCN и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | -11.69% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -29.70% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью -12.93%.
BLCN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -22.06%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -14.37%
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCN и STCE
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
BLCN vs. STCE — Ранг доходности на риск
BLCN
STCE
Сравнение BLCN c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.15 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 2.39 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.42 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BLCN и STCE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и STCE
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности STCE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 3.41% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и STCE
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и STCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCN | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -54.11% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -54.11% | +24.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -50.94% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -21.36% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 26.06% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и STCE
Текущая волатильность для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) составляет 12.51%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что BLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCN | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 18.12% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 50.27% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 63.98% | -24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 56.16% | -22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 56.16% | -25.28% |