PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 9.50%/yr vs 58.04%/yr for STCE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%21.09%-29.70%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between BLCN and STCE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between BLCN and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCN и STCE

Секторы
BLCN
STCE

Технологии

57.1%
30.9%

Промышленность

16.0%

-

Финансовые услуги

7.3%
62.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
STCE
30.9%

Промышленность

BLCN
16.0%
STCE

-

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
STCE
62.9%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
STCE

-

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
STCE

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
STCE

-

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
STCE
6.2%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

STCE

-

Энергетика

BLCN

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

BLCN

-

STCE

-

Недвижимость

BLCN

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

BLCN vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.40

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.99

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.58

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

2.85

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.65

-0.57

Просадки

Сравнение просадок BLCN и STCE

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-54.11%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-54.11%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-54.11%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.11%

-25.63%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-21.98%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

29.87%

-16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и STCE

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 14.45% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

14.89%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

42.80%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

61.14%

-25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

55.86%

-20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

55.86%

-24.64%

Сравнение комиссий BLCN и STCE

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и STCE

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and STCE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to BLCN (14.45%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 9.50% for BLCN. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.49% for STCE.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while STCE is Blockchain. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор