PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCN с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCN is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 2.06%/yr vs 11.58%/yr for SELV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 5.03%.

BLCN

1 день
0.00%
1 месяц
-8.97%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
1.35%
1 год
0.77%
3 года*
2.06%
5 лет*
-10.83%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		1.35%-3.69%5.62%21.09%-30.51%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between BLCN and SELV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.31

The correlation between BLCN and SELV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и SELV

Секторы
BLCN
SELV

Технологии

22.6%
21.4%

Финансовые услуги

17.9%
4.8%

Промышленность

8.9%
7.5%

Коммунальные услуги

4.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.8%

Сырьевые материалы

1.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

17.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BLCN
22.6%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

BLCN
17.9%
SELV
4.8%

Промышленность

BLCN
8.9%
SELV
7.5%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
SELV
7.6%

Потребительский циклический сектор

BLCN
3.7%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

BLCN
2.7%
SELV
15.8%

Сырьевые материалы

BLCN
1.3%
SELV
2.8%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

SELV
12.3%

Энергетика

BLCN

-

SELV
4.3%

Здравоохранение

BLCN

-

SELV
17.0%

Недвижимость

BLCN

-

SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

BLCN vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.18

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.74

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.89

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

5.03

-4.98

BLCN vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и SELV

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-13.73%

-53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-5.92%

-23.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-8.94%

-36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.81%

0.00%

-50.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-2.37%

-28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

2.22%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и SELV

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.60%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

7.67%

+20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

9.53%

+27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

11.95%

+23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

11.95%

+19.39%

Сравнение комиссий BLCN и SELV

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и SELV

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.85%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and SELV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (9.60%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.58% vs 2.06% for BLCN. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.58% return vs 2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.70% for SELV.

They also come from different issuers: SRN Advisors and SEI. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор