Сравнение BLCN с RAFE
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.83%/yr vs 11.72%/yr for RAFE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
BLCN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.97%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 1.35% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 0.06% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
Correlation
The correlation between BLCN and RAFE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between BLCN and RAFE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. RAFE — Ранг доходности на риск
BLCN
RAFE
Сравнение BLCN c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.87 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 15.07 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и RAFE
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -35.74% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -7.46% | -22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | -16.36% | -28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -24.28% | -43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.81% | -0.02% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -6.12% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 1.91% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и RAFE
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 2.19% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 8.62% | +19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 11.31% | +26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 15.06% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 19.31% | +12.03% |
Сравнение комиссий BLCN и RAFE
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и RAFE
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.85% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and RAFE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (9.60%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs RAFE's -35.74%.
On 5-year performance, RAFE leads with 11.72% vs -10.83% for BLCN. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 11.72% return vs -10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.
BLCN has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.49% for RAFE.
BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор