PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с DFND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from SRN Advisors - BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.30%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCN

1 день
0.79%
1 месяц
-1.57%
С начала года
8.09%
6 месяцев
5.66%
1 год
18.72%
3 года*
8.76%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.03%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		8.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-18.99%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-3.25%

Correlation

The correlation between BLCN and DFND is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between BLCN and DFND has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLCN и DFND

Секторы
BLCN
DFND

Финансовые услуги

45.0%
18.2%

Технологии

25.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
0.8%

Промышленность

4.6%
17.1%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

BLCN
45.0%
DFND
18.2%

Технологии

BLCN
25.2%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

BLCN
7.5%
DFND
0.8%

Промышленность

BLCN
4.6%
DFND
17.1%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
DFND

-

Потребительский циклический сектор

BLCN
2.4%
DFND
3.5%

Сырьевые материалы

BLCN
1.3%
DFND
4.3%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

DFND
4.2%

Энергетика

BLCN

-

DFND
1.7%

Здравоохранение

BLCN

-

DFND
10.7%

Недвижимость

BLCN

-

DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

BLCN vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.19

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.35

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.60

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

1.08

+0.26

BLCN vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и DFND

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-22.65%

-44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-3.44%

-26.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-12.56%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-22.65%

-44.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.54%

-3.69%

-43.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-5.70%

-24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

3.72%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и DFND

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

0.00%

+12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

6.10%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

10.88%

+25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

22.44%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

19.08%

+12.23%

Сравнение комиссий BLCN и DFND

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и DFND

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.67%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and DFND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (12.33%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, DFND leads with 4.54% vs -10.30% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFND has performed better with a 4.54% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

BLCN has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.29% for DFND.

BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 1.50% for DFND.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор