PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCN с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCN is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 2.06%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

BLCN

1 день
0.00%
1 месяц
-8.97%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
1.35%
1 год
0.77%
3 года*
2.06%
5 лет*
-10.83%
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		1.35%-3.69%5.62%21.09%-9.98%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between BLCN and AVIE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.27

Over the past year, the correlation between BLCN and AVIE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLCN и AVIE

Секторы
BLCN
AVIE

Технологии

22.6%
0.1%

Финансовые услуги

17.9%
15.0%

Промышленность

8.9%
1.3%

Коммунальные услуги

4.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Энергетика

-

30.0%

Здравоохранение

-

26.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BLCN
22.6%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

BLCN
17.9%
AVIE
15.0%

Промышленность

BLCN
8.9%
AVIE
1.3%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
AVIE
0.0%

Потребительский циклический сектор

BLCN
3.7%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

BLCN
2.7%
AVIE

-

Сырьевые материалы

BLCN
1.3%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

AVIE
17.1%

Энергетика

BLCN

-

AVIE
30.0%

Здравоохранение

BLCN

-

AVIE
26.3%

Недвижимость

BLCN

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

BLCN vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.71

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
3.96

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.48

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

5.53

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

17.46

-17.41

BLCN vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и AVIE

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-12.39%

-55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-4.97%

-24.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-12.39%

-32.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.81%

-0.28%

-50.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-2.96%

-27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

1.57%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и AVIE

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

3.73%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

7.59%

+20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

10.14%

+27.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

12.90%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

12.90%

+18.44%

Сравнение комиссий BLCN и AVIE

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и AVIE

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.85%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and AVIE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (9.60%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 2.06% for BLCN. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: SRN Advisors and Avantis. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор