PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с ARKF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. BLCN is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.30%/yr vs -6.68%/yr for ARKF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.28%.

BLCN

1 день
0.79%
1 месяц
-1.57%
С начала года
8.09%
6 месяцев
5.66%
1 год
18.72%
3 года*
8.76%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-20.28%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-22.58%
3 года*
24.07%
5 лет*
-6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		8.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%20.33%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.28%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between BLCN and ARKF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between BLCN and ARKF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и ARKF

Секторы
BLCN
ARKF

Финансовые услуги

45.0%
25.5%

Технологии

25.2%
39.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.6%

Промышленность

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
13.7%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BLCN
45.0%
ARKF
25.5%

Технологии

BLCN
25.2%
ARKF
39.4%

Коммуникационные услуги

BLCN
7.5%
ARKF
9.6%

Промышленность

BLCN
4.6%
ARKF

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
ARKF

-

Потребительский циклический сектор

BLCN
2.4%
ARKF
13.7%

Сырьевые материалы

BLCN
1.3%
ARKF

-

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

ARKF

-

Энергетика

BLCN

-

ARKF

-

Здравоохранение

BLCN

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

BLCN

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

BLCN vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.68

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.80

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.59

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-1.04

+2.38

BLCN vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и ARKF

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-78.63%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-38.50%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-38.50%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-75.30%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.54%

-40.25%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-34.97%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

21.80%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и ARKF

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

10.97%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

25.20%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

33.39%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

42.93%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

39.73%

-8.42%

Сравнение комиссий BLCN и ARKF

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и ARKF

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.67%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and ARKF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (12.33%) compared to ARKF (10.97%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKF leads with -6.68% vs -10.30% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -6.68% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BLCN has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.11% for ARKF.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: SRN Advisors and ARK. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.75% for ARKF.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор