Сравнение BLBD с QQQI
BLBD (Blue Bird Corporation) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, BLBD returned 84.35% vs 29.68% for QQQI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLBD и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLBD показывает доходность 53.09%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
BLBD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 53.09%
- 6 месяцев
- 41.33%
- 1 год
- 84.35%
- 3 года*
- 41.98%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 20.74%
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLBD и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | 53.09% | 21.67% | 31.39% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between BLBD and QQQI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLBD vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BLBD
QQQI
Сравнение BLBD c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLBD | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.10 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 13.93 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLBD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BLBD и QQQI
Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLBD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.16% | -20.00% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -9.61% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.52% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -2.19% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 2.14% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLBD и QQQI
Blue Bird Corporation (BLBD) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BLBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLBD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.57% | 2.69% | +14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 9.85% | +21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 12.98% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.71% | 17.05% | +39.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.27% | 17.05% | +34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLBD и QQQI
BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BLBD and QQQI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLBD has higher volatility (17.57%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, BLBD dropped -74.16% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLBD и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор