PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKTSX с VHCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BKTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BKTSX returned 15.05%/yr vs 17.15%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKTSX charges 0.02%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции BKTSX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 15.05% против 17.15% соответственно.

BKTSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.05%

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTSX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.89%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between BKTSX and VHCAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between BKTSX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

BKTSX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.33

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.46

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.55

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

20.42

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXVHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.33

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и VHCAX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTSXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-54.27%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.42%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-23.92%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-27.55%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.78%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-8.40%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.76%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и VHCAX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTSXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.63%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.70%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

16.98%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.82%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.31%

-1.90%

Сравнение комиссий BKTSX и VHCAX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и VHCAX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VHCAX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

BKTSX and VHCAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to BKTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BKTSX dropped -34.97% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTSX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор