Сравнение BKTSX с JLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX).
BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и JLPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKTSX и JLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у JLPSX с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции BKTSX уступали акциям JLPSX по среднегодовой доходности: 13.64% против 15.26% соответственно.
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKTSX и JLPSX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JLPSX в 1.45%.
Доходность на риск
BKTSX vs. JLPSX — Ранг доходности на риск
BKTSX
JLPSX
Сравнение BKTSX c JLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKTSX | JLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.73 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.57 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKTSX | JLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.73 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BKTSX и JLPSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и JLPSX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JLPSX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и JLPSX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки JLPSX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и JLPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKTSX | JLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -51.33% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.71% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.68% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -35.09% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -8.35% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -7.00% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.03% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и JLPSX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKTSX | JLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.82% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.81% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.41% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.60% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.40% | -4.00% |