PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKT с VFAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKT (BlackRock Income Trust) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BKT is a fund fund managed by BlackRock, while VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, BKT returned 1.11%/yr vs 13.53%/yr for VFAIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BKT charges 2.06%/yr vs 0.09%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности BKT и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 13.53% соответственно.

BKT

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.22%
1 год
-0.18%
3 года*
4.34%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
1.11%

VFAIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.07%
1 год
8.46%
3 года*
20.82%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKT и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		-0.49%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-0.70%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between BKT and VFAIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.09

Over the past year, BKT and VFAIX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с VPUBKT с VYMBKT с XLKQ.LBKT с VOO
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX

Доходность на риск

BKT vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 33
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKTVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.66

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.98

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.67

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.74

-1.80

BKT vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKT и VFAIX

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-78.64%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-14.72%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-17.31%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-25.71%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-44.37%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-3.73%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-18.57%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.66%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и VFAIX

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.21%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

11.38%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

14.96%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

19.29%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

22.62%

-12.89%

Сравнение комиссий BKT и VFAIX

BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и VFAIX

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности VFAIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		10.10%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.47%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

BKT and VFAIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (4.21%) compared to BKT (1.89%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs VFAIX's -78.64%.

VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKT и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор