Сравнение BKT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.25% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и SCHD
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BKT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BKT
SCHD
Сравнение BKT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.88 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.32 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.05 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.55 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.88 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.58 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между BKT и SCHD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и SCHD
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и SCHD
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -33.37% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -12.74% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -16.85% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.37% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -3.43% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -3.34% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.75% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и SCHD
BlackRock Income Trust (BKT) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.33% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 7.96% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 15.69% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 14.40% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 16.70% | -7.00% |