PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKT с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKT (BlackRock Income Trust) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - BKT is a fund fund managed by BlackRock, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, BKT returned 4.32%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BKT charges 2.06%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BKT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

BKT

1 день
-0.48%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
0.35%
1 год
-0.18%
3 года*
4.32%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
1.19%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BKT
BlackRock Income Trust		0.35%5.92%3.33%7.69%-5.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between BKT and JEPQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с VPUBKT с VYMBKT с VOOBKT с XLKQ.L
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BKT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 33
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.52

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.08

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.39

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

10.98

-11.04

BKT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKT и JEPQ

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-20.07%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.82%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-20.07%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.28%

-2.57%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-3.37%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.92%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и JEPQ

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.66%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.76%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

11.42%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

13.83%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

16.82%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

16.82%

-7.07%

Сравнение комиссий BKT и JEPQ

BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и JEPQ

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		10.11%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKT and JEPQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to BKT (2.66%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор