Сравнение BKT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -5.54% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и JEPQ
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BKT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BKT
JEPQ
Сравнение BKT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.09 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.66 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.82 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.93 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.09 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между BKT и JEPQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и JEPQ
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и JEPQ
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -20.07% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.58% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -4.89% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -3.55% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.36% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и JEPQ
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.08% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 10.52% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 18.54% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 16.91% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 16.91% | -7.21% |